最簡單的交易系統(tǒng)

昵稱546289 2009-12-04

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最簡單的交易系統(tǒng)

一個最簡單的交易系統(tǒng)，至少包括四個部分：買進，賣出，止損，頭寸控制。
作為投機者，我們是在利用市場的價格波動來獲得利益。只用當市場出現(xiàn)你所能夠把握的波動的情況時，你才有可能獲利------看起來很簡單，但是這一點非常非常重要-------就是說，一些波動你能夠把握，另一些波動你不能把握，或者根本不需要，比如向下的波動（股票市場），或者幅度非常小的波動。因此，交易是參與你的系統(tǒng)能夠參與的波動，而不是所有的。
一個交易是一個過程，不是一次簡單的預測。簡單的說，你要判斷在什么情況買入，買多少，如果市場并非想你想象的發(fā)展，你應該如何處理你的頭寸，如果市場想你想象的那樣發(fā)展，你應該如何處理。
在我的交易系統(tǒng)（杠桿操作法）中，關于買入有四個原則：
1、在簡單上升趨勢中買入；
2、在復雜上升趨勢的回調(diào)中，出現(xiàn)向下分形的時候買入；
3、向上突破前期高點的時候買入；
4、在橫盤趨勢停頓的下沿買入；
這四條原則是買入交易的基本原則，當市場沒有出現(xiàn)這四中情況之一的時候，
我根本不會考慮買的。
我這么寫的意思，并非要你也這么做，而是想說，做為交易者，你同樣需要類似的原則，在你的交易系統(tǒng)中。另外，你還需要相當?shù)馁u出的原則。
如果你有一些交易經(jīng)驗，很多時候?qū)κ袌鲎兓瘯幸恍?#8220;感覺”，這些“感覺”應該建立在你的交易系統(tǒng)之上。我們相信，交易在更多的時候是要依*感覺的。
當市場按照你的系統(tǒng)發(fā)展的時候，你不需要做什么，耐心看著就可以，你必須明白，就交易的行為而言，是一瞬間的事情，一年二百多個交易日，真正交易的時候，可能只有幾個小時，其他都是漫長而寂寞的等待。

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沙發(fā) 大中小發(fā)表于 2005-7-3 11:58 只看該作者

在市場有利的時候，你必須學會習慣于獲利，這是區(qū)別交易者是否成熟的一個重要標志。假設你的成本是8元，市場價格現(xiàn)在是80元，但是趨勢依然向上，你是否會堅定的持有？很多的交易者在獲利的時候惴惴不安，而虧損的時候卻心安理得，這樣如何能夠長期穩(wěn)定的獲利？
無論什么樣的交易系統(tǒng)，也不論什么樣的交易原則，都可能發(fā)生錯誤。如何處理失誤，是交易者是否成熟的另一個重要標志。
交易者都有一種本能，或者說內(nèi)心的貪婪：他們希望自己所有的交易都是正確的，一旦失誤，便去尋找各種各樣的理由為自己開脫。
認真想一想就很可笑，你在對自己負責，不是要向誰交代，何必自欺欺人？自己原諒了自己如何？不原諒自己又如何？
任何一個交易者，即使是索羅斯（Soros），也都會出現(xiàn)“錯誤”的交易行為。不在于錯誤是否出現(xiàn)，而在于你如何看待錯誤。這一點，我們已經(jīng)在《如何建立自己的交易系統(tǒng)之三------虧損》中強調(diào)過。
最后是關于資金管理。這也是一個基礎的，同時是交易系統(tǒng)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。
一般地說，我們根據(jù)風險程度來確定資金比重。也可以根據(jù)市場變化方向的“概率”來確定。
根據(jù)風險來確定使用資金，就是說，如果你能夠?qū)L險控制在一個你可以容忍的范圍內(nèi)，那么可以使用較多的資金，否則應該減少資金使用。
比如市場分析為你選擇出一支股票，介入價格是10.30，止損是9.90，那么可能的虧損是0.4元，約合4%，同時你的系統(tǒng)原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那么你至多使用50%的總資金-----50%*4%=2%；如果介入價格是10.80，止損是9.80，可能虧損是1元，約10%，那么你的使用資金至多是總資金的20%-----20%*10%=2%。
這是在各股中的資金使用原則。當然，在實際交易中，交易者應該有不同的投資組合，或者說，交易者應該持有不同類型的股票。當大盤向好時，可以增加頭寸，這種頭寸增加一般不要在已經(jīng)持有的股票上面

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板凳大中小發(fā)表于 2005-7-3 11:58 只看該作者

另一種情況是市場出現(xiàn)人力的或者非人力的因素，導致市場價格瘋狂的變化，方向?qū)δ悴焕?
從理論上說，這樣的風險很難回避。但是，在日常的交易當中，我們可以養(yǎng)成良好的交易習慣來避免。就我個人的看法，給大家提供一些簡單的建議。
1、不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的；
1、不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與T類股票；
1、多注意時事，多關注政策性公告；
1、嚴格遵守交易紀律；
1、當意外情況發(fā)生的時候，堅決出場回避，不冒不必要的風險；
1、學會在大趨勢不利的情況下空倉。
從歷史的情況看，市場不會在一個較長的時期內(nèi)走單邊行情，因此，我們在交
易中，無論在大趨勢有利或不利的情況，都能夠找到比較從容的進出場的機會，盡量不要匆忙行動。
如果在交易中出現(xiàn)比較重大的失誤，首先要做到的是不要驚恐。最好的方法是清理所有的頭寸，遠離市場一段時間，記住，交易所不是明天就關閉。
任何交易者，在所有的交易記錄中，都會包括獲利交易和虧損交易兩個部分，這是事實。即沒有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩(wěn)定的獲利，才是投機者的最終目的。

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地板大中小發(fā)表于 2005-7-3 11:59 只看該作者

我們看看成功的投機者所共有的特點：
一、他們的風險意識很強：他們在交易中經(jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承擔過分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反，或者說，與我們的天性相反。風險控制首先是自我的控制。
一、在中國市場，成功的投機者，成功率可以達到35%，甚至50%。他們的之所以成功，并非因為他們正確的預測是市場價格，而是因為他們的獲利頭寸要遠遠的高于虧損頭寸。這也需要極大的自我控制，當然，還需要整體的交易方案。
一、成功的投機者的交易思路與眾不同。他們有很大的耐心去做別人都害怕做的事情，他們會非常耐心的等待一個看起來非常渺茫的機會，我們知道，投機，正是因為機會而獲利。如果沒有對自我的嚴格控制，很難做到這一點。
我的學生可以輕易地達到正確分析市場的程度，但是，要他們達到長期穩(wěn)定的
獲利狀態(tài)，卻需要漫長的訓練，訓練的主要內(nèi)容就是自我控制。很多時候，我會給客戶一些現(xiàn)成的交易系統(tǒng)，他們非常喜歡，似乎有找到魔法的感覺，而如何正確的使用這些“魔法”，他們卻不愿意關注-------人們似乎更加愿意去做一些能夠使自己興奮的事情，而不考慮是否正確。

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