北美精算師協(xié)會(huì)（SOA）簡(jiǎn)介
目標(biāo)
北美精算師協(xié)會(huì)是一個(gè)以服務(wù)于公眾和學(xué)會(huì)會(huì)員為目標(biāo)建立的教育、研究和專業(yè)性組織。其任務(wù)是為了發(fā)展精算知識(shí)，加強(qiáng)精算師向金融和社會(huì)涉及的未來(lái)不確定問(wèn)題提供專業(yè)建議以及解決方法的能力。
發(fā)展歷史
北美精算師協(xié)會(huì)創(chuàng)立于1949年，今年恰逢其建立50周年．但它的歷史實(shí)際上可以追溯到上個(gè)世紀(jì)。認(rèn)真考慮在北美建立一個(gè)精算組織始于1867年，北美精算師協(xié)會(huì)的前身(Actuarial Society America)于1889年4月25日和26日在紐約建立。教育制度的采用源于1896年，1900年產(chǎn)生了第一個(gè)由考試產(chǎn)生的精算師。1909年，在美國(guó)中西部和南部的壽險(xiǎn)公司的精算師們建立了美國(guó)精算學(xué)會(huì)(American Institute of Actuaries)，總部位于芝加哥。1914年，美國(guó)財(cái)險(xiǎn)和責(zé)任有限公司的精算師和統(tǒng)計(jì)師建立了非壽險(xiǎn)精算學(xué)會(huì)(Casualty Actuarial Society)以滿足他們自己的需要，1949年建立了北美精算師協(xié)會(huì)，北美精算師協(xié)會(huì)的總部設(shè)在芝加哥。1965年北美精算師協(xié)會(huì)在美國(guó)建立了美國(guó)精算學(xué)會(huì)(American Academy of Actuaries)，在加拿大建立了加拿大精算學(xué)會(huì)(Canadian Institute of Actuarial) ， 以協(xié)調(diào)整個(gè)北美精算組織的工作。
目標(biāo)
自成立之日起，北美精算師協(xié)會(huì)就致力于處理保險(xiǎn)業(yè)出現(xiàn)的新問(wèn)題，改進(jìn)精算技術(shù)，同時(shí)通過(guò)年會(huì)制度將精算的新成果加以迅速的介紹，并將新技術(shù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展緊密的結(jié)合起來(lái)。
SOA自1987年起與我國(guó)南開大學(xué)合作設(shè)立了精算教育培訓(xùn)項(xiàng)目，并于1992年在南開設(shè)立考試中心。至今SOA已在中國(guó)大陸設(shè)立了8個(gè)考試中心。
SOA精算師資格的認(rèn)定及其考試體系
考試時(shí)間
北美精算師協(xié)會(huì)精算師(含準(zhǔn)精算師)的資格考試每年春季和秋季各進(jìn)行一次．春季的考試一般安排在5月份的上旬和中旬，秋季的考試一般安排在11月份的上旬和中旬。
考試科目
北美精算師協(xié)會(huì)的精算師資格分為兩個(gè)層次，正式精算師(FSA)資格和準(zhǔn)精算師(ASA)資格。
申請(qǐng)者要得到準(zhǔn)精算師的資格，需取得300個(gè)學(xué)分。準(zhǔn)精算師要通過(guò)100系列和200系列的考試，其中100系列考試共有200學(xué)分，一般為選擇題，200系列考試共有100學(xué)分，一般為筆試題。
在取得了準(zhǔn)精算師(ASA)資格后可以參加精算師(FSA)的資格考試，取得精算師的資格共需獲得450個(gè)學(xué)分。精算師的考試共有五個(gè)方向：財(cái)務(wù)、團(tuán)體保險(xiǎn)和健康保險(xiǎn)、個(gè)人壽險(xiǎn)和年金、養(yǎng)老金及投資，每個(gè)方向均有不同的選修課。
考試方式
英文試題。第一階段均為客觀題。第二階段有客觀題和主觀題。
考試費(fèi)用
按照北美精算協(xié)會(huì)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收?。ň唧w收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)因課程門次有別，以最新的公告為準(zhǔn)）。
SOA精算師資格考試內(nèi)容構(gòu)成
在2000年，北美精算師協(xié)會(huì)將改變現(xiàn)有的考試體系，其中準(zhǔn)精算師資格將由15門課程合并為6門課程(course)，精算師的資格將加入另外兩門課程和職業(yè)發(fā)展課程，現(xiàn)簡(jiǎn)單介紹如下：
（1）準(zhǔn)精算師(ASA)階段
課程1：精算科學(xué)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ) (Mathematical foundations of Actuarial Science)
說(shuō)明：這門課程的目的是為了培養(yǎng)關(guān)于一些基礎(chǔ)數(shù)學(xué)工具的知識(shí)，形成從數(shù)量角度評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的能力，特別是應(yīng)用這些工具來(lái)解決精算科學(xué)中的問(wèn)題。并且假設(shè)學(xué)員在學(xué)習(xí)這門課程之前已經(jīng)熟練掌握了微積分、概率論的有關(guān)內(nèi)容及風(fēng)險(xiǎn)管理的基本知識(shí)。
主要內(nèi)容及概念：微積分；概率論；風(fēng)險(xiǎn)管理（包括損失頻率；損失金額；自留額；免賠額；共同保險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)）。
課程2：利息理論，經(jīng)濟(jì)與金融 (Interest Theory， Economics and Finance)
說(shuō)明：這門課程包括利息理論，中級(jí)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，金融學(xué)基礎(chǔ)。在學(xué)習(xí)這門課程之前要求具有微積分和概率論的基礎(chǔ)知識(shí)。
主要內(nèi)容及概念：利息理論；微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)；宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)；金融學(xué)基礎(chǔ)。
課程3：關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的精算模型 (Actuarical Models)
說(shuō)明：通過(guò)這門課程的學(xué)習(xí)，培養(yǎng)學(xué)員關(guān)于隨機(jī)事件的精算模型的基礎(chǔ)知識(shí)及這些模型在保險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用。在學(xué)習(xí)這門課程之前要求熟練掌握微積分、概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。建議學(xué)員在通過(guò)課程1和課程2后學(xué)習(xí)這門課程。
主要內(nèi)容及概念：保險(xiǎn)和其它金融隨機(jī)事件；生存模型；人口數(shù)據(jù)分析；定量分析隨機(jī)事件的金融影響。
課程4：精算建模方法 （Actuarial Modeling）
說(shuō)明：該課程初步介紹了建立模型的基礎(chǔ)知識(shí)和用于建模的重要的精算和統(tǒng)計(jì)方法。在學(xué)習(xí)這門課程之前要求熟練掌握微積分、線性代數(shù)、概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì)的相關(guān)內(nèi)容。
主要內(nèi)容及概念：模型的定義；為何及如何使用模型；模型優(yōu)缺點(diǎn)；確定性的和隨機(jī)性的模型；模型選擇；輸入和輸出分析；敏感性檢驗(yàn)；研究結(jié)果的經(jīng)驗(yàn)和反饋；回歸分析；預(yù)測(cè)；風(fēng)險(xiǎn)理論；信度理論。
課程5：基本精算原理的應(yīng)用 (Application of Basic Actuarial Principles)
說(shuō)明：這門課程提供了產(chǎn)品設(shè)計(jì)，風(fēng)險(xiǎn)分類；定價(jià)/費(fèi)率厘定/建立保險(xiǎn)基金，營(yíng)銷，分配，管理和估價(jià)的學(xué)習(xí)。覆蓋的范圍包括金融保障計(jì)劃，職工福利計(jì)劃，事故撫恤計(jì)劃，政府社會(huì)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金計(jì)劃及有些新興的應(yīng)用領(lǐng)域如產(chǎn)品責(zé)任，擔(dān)保的評(píng)估，環(huán)境的維護(hù)成本和制造業(yè)的應(yīng)用。
該課程的學(xué)習(xí)材料綜合了各種計(jì)劃和覆蓋范圍以展示精算原理在各種研究領(lǐng)域中應(yīng)用的一致性和差異性。為了鼓勵(lì)這種學(xué)習(xí)方法，該課程在研究各精算課題，如定價(jià)等時(shí)考慮該課題在各領(lǐng)域中的應(yīng)用而不是相反。
主要內(nèi)容及概念：計(jì)劃和產(chǎn)品設(shè)計(jì)；風(fēng)險(xiǎn)分類原理和技術(shù)；精算原理和實(shí)務(wù)在定價(jià)、費(fèi)率厘定、建立保險(xiǎn)基金及傳統(tǒng)和新興的應(yīng)用領(lǐng)域中的應(yīng)用；營(yíng)銷、分配和管理；負(fù)債和保險(xiǎn)基金評(píng)估的精算技術(shù)。
課程6：金融與投資 (Finance and Investments)
說(shuō)明：該課程是用于投資和資產(chǎn)負(fù)債管理領(lǐng)域的精算原理的拓展。學(xué)員在完成該課程的學(xué)習(xí)后，將會(huì)對(duì)資本市場(chǎng)、投資工具、衍生證券及應(yīng)用、投資組合管理和資產(chǎn)-負(fù)債管理有深入的了解。
主要內(nèi)容及概念：資本市場(chǎng)和基本投資原理；資產(chǎn)-負(fù)債管理。
（2）精算師(FSA)階段
課程7：精算模型應(yīng)用
說(shuō)明：該課程向?qū)W員介紹了建立精算模型實(shí)際考慮的因素。要求學(xué)員具備基礎(chǔ)課程的知識(shí)。課程的一部分內(nèi)容對(duì)所有的學(xué)員都是相同的。要強(qiáng)調(diào)的是學(xué)員要重視與其從事的領(lǐng)域相關(guān)的技術(shù)和問(wèn)題，這些內(nèi)容因?qū)W員從事的領(lǐng)域而異。
模型可用于精算科學(xué)的許多方面，如定價(jià)/費(fèi)率厘定，保險(xiǎn)利益設(shè)計(jì)，資產(chǎn)/負(fù)債/資本管理，資產(chǎn)和負(fù)債估價(jià)，動(dòng)態(tài)償付能力檢驗(yàn)。不論模型用于哪一方面，其步驟都是相同的。該課程將概述這些步驟。完成課程的學(xué)習(xí)后，學(xué)員將學(xué)會(huì)建模的過(guò)程并且用來(lái)解決一些問(wèn)題。
主要內(nèi)容和概念：模型設(shè)計(jì)或選擇；數(shù)據(jù)輸入分析；數(shù)據(jù)輸出分析；結(jié)果比較、檢驗(yàn)和反饋。
課程8：特定的高級(jí)精算實(shí)務(wù)(Advanced Specialized Actuarial Practice)
(從以下專題中選考一個(gè)方向)
(a) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-金融
說(shuō)明：該課程研究金融中的高級(jí)內(nèi)容。學(xué)員在完成課程的學(xué)習(xí)后可加深在一些領(lǐng)域如：金融機(jī)構(gòu)的資本管理，公司財(cái)務(wù)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理（工具和技術(shù)），征稅原理，期權(quán)定價(jià)理論和應(yīng)用，發(fā)展金融戰(zhàn)略等的知識(shí)和技能。
該課程幫助學(xué)員培養(yǎng)在保險(xiǎn)公司、儲(chǔ)蓄和信用機(jī)構(gòu)、銀行等金融機(jī)構(gòu)從事金融和財(cái)稅工作所應(yīng)具備的技能。
課程的一些研究領(lǐng)域如期權(quán)和套利定價(jià)理論和應(yīng)用，金融原理，資本結(jié)構(gòu)和投資組合管理要求有嚴(yán)格的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，目的是讓學(xué)員能將這些原理應(yīng)用與廣闊的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。綜合了數(shù)學(xué)、金融和經(jīng)濟(jì)知識(shí)及前面課程的技能將使學(xué)員在金融機(jī)構(gòu)的管理起到不可替代的作用。
(b) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-團(tuán)體人壽保險(xiǎn)；個(gè)人和團(tuán)體健康險(xiǎn)
說(shuō)明：該課程對(duì)精算原理在團(tuán)體人壽保險(xiǎn)和以個(gè)人及團(tuán)體形式提供下列保障：殘疾收入，牙科支出，醫(yī)療和長(zhǎng)期護(hù)理費(fèi)用的險(xiǎn)種種的應(yīng)用進(jìn)行深入的探討。該課程內(nèi)容將包括提供這些保障的系統(tǒng)：保險(xiǎn)公司，蘭十字/蘭盾組織（美國(guó)的醫(yī)療保險(xiǎn)組織），公眾健康組織，會(huì)員優(yōu)先服務(wù)組織，健康維護(hù)組織及 Physician醫(yī)院組織。
(c) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-健康管理實(shí)務(wù)
說(shuō)明：該課程能為精算原理在醫(yī)療及牙科服務(wù)領(lǐng)域種的費(fèi)用提供深入而有效的方法。該課程內(nèi)容包括以下健康管理組織機(jī)構(gòu)：健康維護(hù)組織，牙齒健康維護(hù)組織，Physician醫(yī)院組織及醫(yī)療風(fēng)險(xiǎn)合同。該課程主要與美國(guó)現(xiàn)今的健康管理系統(tǒng)相聯(lián)系。
(d) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-個(gè)人壽險(xiǎn)
說(shuō)明：該課程研究個(gè)人壽險(xiǎn)應(yīng)用種的高級(jí)內(nèi)容，包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)和險(xiǎn)種開發(fā)、營(yíng)銷、定價(jià)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)領(lǐng)域中的再保險(xiǎn)內(nèi)容。
(e) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-投資
說(shuō)明：該課程繼續(xù)深入研究投資及資產(chǎn)管理內(nèi)容，著重于資產(chǎn)/負(fù)債管理技能的應(yīng)用。學(xué)員完成該課程后，將對(duì)投資組合管理理論和應(yīng)用、選擇定價(jià)理論、資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力及倫理學(xué)有深入的了解。該課程為學(xué)員在金融風(fēng)險(xiǎn)的管理工作中提供有效幫助，特別是公司資產(chǎn)與負(fù)債的綜合管理。同時(shí)。該課程還為學(xué)員在金融機(jī)構(gòu)投資部門的工作中提供有效幫助，例如銀行和保險(xiǎn)公司及在投資咨詢公司和非金融機(jī)構(gòu)的投資操作中提供幫助。
(f) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃
說(shuō)明：該課程建立在課程5的基礎(chǔ)上，更深入介紹了加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃的內(nèi)容。學(xué)員被要求接觸無(wú)論是從事咨詢工作的精算師或是實(shí)際提供養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的精算師手中所有類型的退休及養(yǎng)老金計(jì)劃。
課程內(nèi)容包括養(yǎng)老金及退休計(jì)劃的設(shè)計(jì)、精算定價(jià)原理、加拿大養(yǎng)老金計(jì)劃細(xì)則。養(yǎng)老金基金工具、退休計(jì)劃的財(cái)務(wù)報(bào)告及職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
(g) 高級(jí)精算實(shí)務(wù)-美國(guó)養(yǎng)老金計(jì)劃
說(shuō)明：該課程建立在課程5的基礎(chǔ)上，更深入介紹了每個(gè)養(yǎng)老金計(jì)劃的內(nèi)容。學(xué)員被要求接觸無(wú)論是從事咨詢工作的精算師或是實(shí)際提供養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的精算師手中所有類型的退休及養(yǎng)老金計(jì)劃。
課程內(nèi)容包括養(yǎng)老金及退休計(jì)劃的設(shè)計(jì)、精算定價(jià)原理、養(yǎng)老金基金工具及退休計(jì)劃的財(cái)務(wù)報(bào)告，還包括精算定價(jià)的基本原理、行業(yè)細(xì)則及職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
北美精算師協(xié)會(huì)與中國(guó)的合作
北美精算師協(xié)會(huì)與中國(guó)的合作是從80年代后期開始的。1987年11月，北美精算師協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)英格漢先生與南開大學(xué)簽訂合作協(xié)議書，由北美精算師協(xié)會(huì)協(xié)助南開大學(xué)在中國(guó)創(chuàng)建"精算研究生課程"，并于1992年5月在南開大學(xué)設(shè)立了中國(guó)第一個(gè)考試中心。目前，中國(guó)在北京、上海、天津、長(zhǎng)沙、合肥、深圳、西安、廣州共設(shè)有8個(gè)考試中心。截止到1998年11月為止，中國(guó)共有2名精算師和21名準(zhǔn)精算師。
附：中國(guó)內(nèi)陸精算師考試中心分布一覽
學(xué)院/公司 開始精算教育 中心所在地與名稱 系派 成立
南開大學(xué) 1987 天津南開考試中心 北美 1992
湖南大學(xué)北校區(qū) 1991 長(zhǎng)沙考試中心 北美 1994
復(fù)旦大學(xué) 1993 友邦-復(fù)旦精算中心-上海 北美 1994
中國(guó)人民大學(xué) 1994 北京考試中心 北美 1995
中山大學(xué) 1996 友邦-中山考試中心-廣州 北美 1996
中國(guó)科技大學(xué) 1996 合肥考試中心 北美 1996
西安交通大學(xué) 西安考試中心 北美 1998
平安總公司 深圳考試中心 北美 1998
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 1992 北京考試中心 英國(guó) 1995
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 1994 財(cái)大鷹星考試中心-上海 英國(guó) 1998
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 日本精算師資格考試中心 日本 1998
中國(guó)金融學(xué)院 日本精算師資格考試中心 日本 1998
