本文系融360專欄作者“老白說金融”原創(chuàng)作品，僅代表作者個人觀點，不代表融360官方立場，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者授權(quán)。

—— 序 ——

老白是技術(shù)出身，對技術(shù)情有獨鐘，所以寫寫技術(shù)與金融結(jié)合的量化交易策略是必須的。量化交易不是專業(yè)投資機構(gòu)才能用的技術(shù)，個人投資者也可以使用。國外很多交易軟件都支持投資者自己編寫簡單的交易策略，國內(nèi)也開始有平臺支持量化交易策略編寫、回測與實盤交易了。今天開始陸續(xù)介紹一些特別簡單的策略，算是拋磚引玉吧。

—— 量化交易策略 ——

其實量化交易簡單來說就是讓電腦幫你完成分析、下單、平倉的交易過程，而你所要做的是制定交易策略、編程，教會電腦如何做并進行實時監(jiān)測，根據(jù)結(jié)果不斷完善策略。電腦交易的好處是不帶任何情感，完全遵守交易計劃，克服了人類的恐懼與貪婪。以下是平時經(jīng)常用的BOLL布林帶指標策略：

BOLL（布林帶）指標是技術(shù)分析的常用工具之一，由美國股市分析家約翰.布林根據(jù)統(tǒng)計學中的標準差原理設(shè)計出來的一種非常簡單實用的技術(shù)分析指標。一般而言，價格的運動總是圍繞某一價值中樞（如均線、成本線等）在一定的范圍內(nèi)變動，布林帶指標正是在上述條件的基礎(chǔ)上，引進了“價格通道”的概念，通過計算一段時間價格的“標準差”，再由均線加/減某一倍數(shù)的標準差，求出價格的“信賴區(qū)間”。該指標在圖形上畫出三條線，其中上下兩條線可以分別看成是價格的壓力線和支撐線，而在兩條線之間還有一條價格平均線。一般來說，股價會運行在壓力線和支撐線所形成的通道中。

布林帶的使用方法有很多，可以單獨使用，也可以和其他指標結(jié)合在一起使用，今天說的是布林帶的兩種最簡單的使用方法。

當價格自下而上突破上軌，即突破上方壓力線時，我們認為多方力量正在走強，一波上漲行情已經(jīng)形成，買入信號產(chǎn)生；當價格自上而下跌破下軌，即跌破支撐線時，我們認為空方力量正在走強，一波下跌趨勢已經(jīng)形成，賣出信號產(chǎn)生。如下圖所示，價格一路上漲，當價格向上突破了上軌，產(chǎn)生了買入信號。捕捉到了之后價格的大幅攀升，收益不斷增加。之后開始回落，當價格突破下軌的時候，產(chǎn)生賣出信號。提前離場，避免了后面更大的損失。這是趨勢跟蹤法。

布林帶的另一種用法是，當價格突破上軌時，是超買信號，應(yīng)當賣出；當價格跌破下軌時，是超賣信號，應(yīng)當買入。這種做法與上一種完全反向。它的思路是認為價格會在上下軌內(nèi)波動，高了就會跌下去，低了就會漲起來，用上下軌來判斷高與低。如下圖，在震蕩行情中，基本做到高拋低吸。所以這是震蕩行情法。

一種是追漲殺跌，一種是高拋低吸，這兩種觀點雖然操作相反，但都有道理，只是適用于不同的行情。趨勢行情中，適合追漲殺跌；而震蕩行情中，適合高拋低吸。

布林帶本身既包括了趨勢指標，也包括了震蕩指標，能幫助我們快速的認清市場的走勢，是非常常用的技術(shù)指標。一般情況下，使用布林帶操作的勝率要高于KDJ和RSI等指標，因為這些指標通常會在價格盤整的時候失去作用，產(chǎn)生很多錯誤信號。而布林帶可以很好的幫我們尋找盤整階段，以及在盤整結(jié)束時及時入場。

布林帶指標利用統(tǒng)計學原理，通過對過去一段時間價格的波動，來構(gòu)造一個當前價格的信賴區(qū)間。通過對布林帶上下軌以及布林通道的寬度的研究，可以幫助我們更好的認清市場。

—— 回測與實盤交易 ——

在完成策略制定和編程后，要用歷史數(shù)據(jù)對策略進行回測。這個交易策略可以設(shè)置回看周期為14所構(gòu)造的布林通道上下軌，當價格突破上軌時，買入；當價格突破下軌時，賣出（或相反）。對于標準差倍數(shù)的設(shè)置，如果比較大，就會比較難觸發(fā)到信號；如果比較小，又會信號頻發(fā)。所以這個倍數(shù)設(shè)置也比較講究。一般以天為單位回測，用布林軌道作為突破的指標，追蹤大的趨勢。所以倍數(shù)不應(yīng)設(shè)置太小，否則會產(chǎn)生很多干擾信號。

通過回測得出以下結(jié)果并不斷完善以達到你想要的交易結(jié)果：

最大回撤、阿爾法、貝塔、夏普比率、波動率、收益率等等。

多次回測并修改完善后就可以進行正式的實盤交易了，真實的市場是多變的，沒有一個策略可以一直使用，我們需要根據(jù)市場情況及時更換策略、調(diào)整策略參數(shù)。最簡單的，趨勢行情和震蕩行情所使用的策略就不同，市場波動大時和波動小時所使用的參數(shù)也不同。

—— 結(jié)語 ——

今天只說了一個常用的技術(shù)指標簡單策略，以后陸續(xù)寫其它的，是否寫復(fù)雜量化交易策略視情況而定。

作者：老白說金融 微信公眾號：gentouzhe

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