一套系統(tǒng)就必須要涵蓋這三個(gè)因素。第一個(gè)是你的技術(shù)水平，你對(duì)市場(chǎng)的判斷，只有你對(duì)市場(chǎng)有了一個(gè)清晰的判斷之后，才能做出第二步的策略。比如我做空的交易，在這個(gè)地方我要做空，當(dāng)市場(chǎng)還沒(méi)有發(fā)生的時(shí)候，我就提前做好了準(zhǔn)備，這種形態(tài)出來(lái)，我就要做空。然后第二步，就是資金管理，就是我準(zhǔn)備做多少，那當(dāng)然看，你交給我的錢能虧多少呀，能虧多少我就根據(jù)自己的系統(tǒng)勝率去做計(jì)劃啊。一個(gè)新的帳戶開(kāi)始做，我的勝算概率沒(méi)有那么高，達(dá)不到70%，也就是50%，這個(gè)情況下，一筆交易我是不是要準(zhǔn)備連續(xù)五次做錯(cuò)？你的資金管理就是根據(jù)你能虧多少錢，然后根據(jù)自己的勝率來(lái)決定的。石總說(shuō)的那個(gè)A交易員，我要認(rèn)識(shí)他的話，那我會(huì)把他招到我公司，他勝率高就已經(jīng)是很牛掰了。因?yàn)槲覀儎俾实偷脑捑鸵馕吨?，我們?cè)谧雒抗P交易的時(shí)候投入的資金就會(huì)少，因?yàn)槲覀円獪?zhǔn)備多次虧錢，做10次虧5次，做100次，等于要虧50次，你當(dāng)然要小心操作了。你做10次對(duì)7次，你就可以放大你的資金管理啊。你的資金管理是要和你的勝率有關(guān)聯(lián)的，而你的風(fēng)險(xiǎn)控制卻是要和你的資金管理有關(guān)聯(lián)。舉個(gè)例子，我準(zhǔn)備做多，我進(jìn)去了，然后一進(jìn)去，今天就不對(duì)，就套住了，然后你的系統(tǒng)是個(gè)隔夜系統(tǒng)，那你今天是不是要扛住呀，因?yàn)槊魈煊锌赡苌先パ?，等到第二天，也沒(méi)上，也沒(méi)下，在那里晃蕩，那你這個(gè)系統(tǒng)信號(hào)還是存在的，并沒(méi)有錯(cuò)，第三天，跌下去了，你做的多單，你套住了，這個(gè)時(shí)候，你如果不知道如何是好，那說(shuō)明你沒(méi)有提前的策略，你早就應(yīng)該想到會(huì)跌下去的嘛，難道你想做多就一定會(huì)漲啊？這個(gè)時(shí)候，你首先要想一下，我錯(cuò)了嗎？你最早進(jìn)場(chǎng)的依據(jù)，支持你做這筆多單交易的依據(jù)還存在嗎？假設(shè)你這筆多單是做突破的，但是在市場(chǎng)突破的那一瞬間，你去上廁所了，等你回來(lái)的時(shí)候，市場(chǎng)已經(jīng)離突破點(diǎn)很遠(yuǎn)了，這個(gè)時(shí)候你怎么辦呢？你的系統(tǒng)告訴你，你要做的，于是你依然按照系統(tǒng)信號(hào)做進(jìn)去了，但進(jìn)場(chǎng)的位置離突破點(diǎn)很遠(yuǎn)?？墒?，當(dāng)天收盤，不太好，沖高回落，第二天，它來(lái)個(gè)陰線，但還在突破點(diǎn)上方，卻在你的成本下方，你被套住了，價(jià)格還在往下跌，很多人在這種時(shí)候不知道怎么處理，有些人明明是輕倉(cāng)的，也稀里糊涂地砍了倉(cāng)，還有一種進(jìn)去倉(cāng)位就特別重，第二天的陰線就浮虧的吃不消，還管的了突破點(diǎn)在哪里？只能砍倉(cāng)出來(lái)。期貨是杠桿交易，10%的保證金，一天波動(dòng)10%，如果你滿倉(cāng)就死定了，半倉(cāng)的話一半也沒(méi)有了，就是10%的倉(cāng)位，那10%也沒(méi)有了，是不是？所以說(shuō)你倉(cāng)位足夠重的話，你已經(jīng)沒(méi)有能力去考慮對(duì)錯(cuò)的問(wèn)題，你眼里只有輸贏的問(wèn)題了。從技術(shù)分析的角度來(lái)看，第二天的陰線你就得抗住啊！為什么要抗?。磕氵M(jìn)去的邏輯又沒(méi)有發(fā)生變化，它還在突破點(diǎn)上面呢，只不過(guò)你進(jìn)場(chǎng)的位置不太好而已，那你為什么要止損??？可是很多人一刀給它砍了。砍倉(cāng)的原因總是有很多的，要么是資金管理不到位，倉(cāng)位太重，輕倉(cāng)的大多是對(duì)自己的判斷沒(méi)有自信，心想，看來(lái)明天還得跌。很多人喜歡在盤中亂來(lái)，明明有策略的，就是不照做，本來(lái)都設(shè)好止損了，回到突破點(diǎn)下面止損的，但是大部分人在這個(gè)事情沒(méi)有發(fā)生之前，都是信誓旦旦的：我一定止損設(shè)在突破點(diǎn)的下面！可是第二天當(dāng)一根陰線出現(xiàn)的時(shí)候，其實(shí)這個(gè)陰線也不大，他腦子中會(huì)開(kāi)始出現(xiàn)幻覺(jué)：早上出現(xiàn)陰線，他就開(kāi)始幻覺(jué)下午會(huì)把他的止損打掉。所以他在想，既然下午會(huì)把我的止損打掉，那我還是提前走吧，何必等到止損打掉后虧得更多。其實(shí)這就是人性的弱點(diǎn)，這種人性的弱點(diǎn)，在所有交易員身上，包括我自己身上都會(huì)發(fā)生。我們說(shuō)技術(shù)分析就是神經(jīng)病，一會(huì)兒準(zhǔn)，一會(huì)兒不準(zhǔn)，其實(shí)，人的思維也是一樣，一會(huì)兒正常，一會(huì)兒不正常。不分高手低手，從人性的角度每個(gè)人都是一樣的，每個(gè)人都有人性的弱點(diǎn)，但高手和低手的區(qū)別就是高手會(huì)主動(dòng)地去克服弱點(diǎn)，對(duì)不對(duì)？

好了，你如果想構(gòu)建一套交易系統(tǒng)，你需要有這三個(gè)因素，這三大因素你必須要有。同時(shí)這三大因素要解決我開(kāi)始說(shuō)的五個(gè)問(wèn)題。如果你構(gòu)建了一套系統(tǒng)，得要測(cè)試它靈不靈光。到底這個(gè)系統(tǒng)能不能賺錢呢？如果說(shuō)我不曉得，它有時(shí)能賺，有時(shí)會(huì)虧，那是正常的，但虧的多還是賺的多？也不知道，那這就是不科學(xué)的態(tài)度。你只有明確的相信這套系統(tǒng)能給你帶來(lái)正的收益，你才能夠認(rèn)真的執(zhí)行它。很多人就沒(méi)有做過(guò)這個(gè)工作，這套系統(tǒng)到底能不能賺錢，不曉得，一會(huì)兒賺，一會(huì)兒虧，搞不清，然后一會(huì)兒相信一會(huì)兒不相信。相信的時(shí)候好開(kāi)心，我的系統(tǒng)很牛啊，虧了幾次以后，哎呀，完蛋了，這個(gè)系統(tǒng)好像又不太行，我得要重新弄弄。這種左右搖擺的人，永遠(yuǎn)都做不好交易。

那么如果說(shuō)，你的確有了一套很好的系統(tǒng)，進(jìn)出場(chǎng)的信號(hào)很牛，勝算概率很高，資金管理、風(fēng)險(xiǎn)控制都很好的情況下，那是不是就能很好地做好交易呢？給你們講個(gè)故事。我的朋友宋總，她有個(gè)客戶老來(lái)求她：宋總?。∥姨澋靡凰?，你收我做學(xué)生吧！求來(lái)求去的，宋總就有點(diǎn)惻隱之心，因?yàn)榈拇_虧了很多，那好吧，我就先教教你吧，既然你叫我老師，我先給你上第一課，你也是個(gè)老交易者了，做了7、8年了，那些基礎(chǔ)的東西我就不跟你說(shuō)了。我這第一課就是：你怎么做我不管，但是你每次做交易的隔夜總倉(cāng)位不允許超過(guò)20%，好了，今天的課上完了。幾分鐘就上完了第一課，那個(gè)客戶就開(kāi)始去做了。結(jié)果呢，半個(gè)月就爆倉(cāng)了，500萬(wàn)！這是真實(shí)的事，宋總已經(jīng)跟他說(shuō)了隔夜倉(cāng)位不要超過(guò)20%，他堅(jiān)持了三天，第四天一下子60%上去了！做了個(gè)白銀的多頭，本來(lái)是做50手的，因?yàn)樽鰧?duì)了，賺了錢了，第四天加倉(cāng)300手。在我們的交易里面，做對(duì)了再加倉(cāng)屬于什么風(fēng)格？叫追漲殺跌。追漲殺跌的加倉(cāng)是有原則的，不要說(shuō)技術(shù)分析沒(méi)有用，技術(shù)分析是無(wú)比有用的，只不過(guò)你不會(huì)用！追漲殺跌的交易模式，首先要確立市場(chǎng)在單邊很猛的前提下，加倉(cāng)是用金字塔法加倉(cāng)的，就是加的一次比一次少，你第一次50手，第二次可能就加20手。他不，第一次做50手，第二次就300手，這種倒金字塔加倉(cāng)法，不死你死誰(shuí)？倒金字塔加倉(cāng)方法可以用嗎？可以。教科書上說(shuō)絕對(duì)不可以，但是我說(shuō)，可以！在我的體系里面就可以！什么時(shí)候可以用呢？在震蕩市場(chǎng)里面就可以用！震蕩市場(chǎng)的操作手法是什么？那就是高拋低吸，其實(shí)就是抄底摸頂。教科書上說(shuō)不能抄底摸頂，但是我說(shuō)，可以！在震蕩市場(chǎng)里，如果你用趨勢(shì)交易法，追漲殺跌，你就不知道會(huì)死在哪里，死的有多難看。在震蕩市場(chǎng)里，用抄底摸頂?shù)姆椒ㄗ鼋灰?，就可以用倒金字塔的方法加倉(cāng)。什么樣的市場(chǎng)用什么樣的手法，什么樣的技術(shù)就用什么樣的資金管理跟它相匹配。還是說(shuō)回來(lái)，宋總那個(gè)客戶最后就是因?yàn)闆](méi)有遵守老師教給他的資金管理策略，隔夜倉(cāng)位不允許超過(guò)20%，所以爆倉(cāng)了。你看，宋總僅僅給了他一個(gè)資金管理策略，還沒(méi)來(lái)得及教他技術(shù)分析和風(fēng)險(xiǎn)控制，他就是遵守不了，這說(shuō)明什么呢？說(shuō)明系統(tǒng)再好，遵守不了依然白搭。

很多大師前輩寫的書里面，有許多心靈雞湯，這些心靈雞湯，是一種普適的道理。它是對(duì)的！但它是廢話！很多對(duì)的話，都是廢話，因?yàn)榭雌饋?lái)很對(duì)，但是真的拿它做交易，毛線用都沒(méi)有！這些話只能撫慰你受傷的心靈，卻不能給你帶來(lái)一毛錢的利潤(rùn)。曾經(jīng)我有一個(gè)朋友，在我們這個(gè)行業(yè)里面還是很有名氣的，他跟我說(shuō)：詠澤，我終于明白了為什么我的交易老是做不好，因?yàn)槲易龅奶?，我只要砍掉一半交易不做，我就?huì)做的很好。我問(wèn)他：砍掉哪一半？他說(shuō)：砍掉逆勢(shì)的那一半！我一聽(tīng)，誒，又是一句廢話，如果你知道那是逆勢(shì)的，你還會(huì)去做嗎？比如石總剛才演講時(shí)說(shuō)：我教給你們一個(gè)方法，在牛市里，你買我說(shuō)的這10只股票，堅(jiān)持拿到拐頭拋掉，確保你能賺錢。我沒(méi)有冒犯石總的意思，但這話也是廢話。買10只股票的前提是，在牛市里買，那我怎么知道這是牛市呢？10支股票一定賺錢的前提是，這得是牛市。但是這話在石總那里就不是廢話，因?yàn)樗南到y(tǒng)會(huì)清楚地告訴他這是個(gè)什么市場(chǎng)，牛市還是熊市，他很清楚，但我們統(tǒng)統(tǒng)不知道，所以這句話對(duì)我們來(lái)說(shuō)不是一句廢話嗎（笑）？除非你告訴我現(xiàn)在是牛市，那我馬上聽(tīng)你的，買十只股票。所以這句話它是有前提的。第二句話也是廢話，“堅(jiān)持拿到拐頭拋掉”，我怎么知道它是拐頭?。ㄐΓ?？你得告訴我它是拐頭才行的呀！所以在這個(gè)市場(chǎng)里面，有許許多多這樣的廢話，這種話對(duì)他本人來(lái)說(shuō)不是，但對(duì)別人來(lái)說(shuō)就是沒(méi)啥作用的。包括我說(shuō)的很多話也是廢話，因?yàn)槲抑浪皇菑U話，但是對(duì)你們，它有可能就是廢話。我們?cè)诠_(kāi)場(chǎng)合講的這些話都是講半截的，不可能全部講，你又沒(méi)有付我一毛錢，我為什么要全部講，是不是（笑）？我這個(gè)也是大實(shí)話。很多大師寫的書，在很多公開(kāi)場(chǎng)合做的演講，100句里面，有90句都是廢話，但是是正確的廢話，都是無(wú)比有道理的。但是如果你僅僅用這些話來(lái)指導(dǎo)你的交易，那是沒(méi)有任何用的，這些話能起到的作用是幫助你建立正確的理念，或者說(shuō)給你一個(gè)提綱挈領(lǐng)的框架，但做交易卻是兩碼事。因?yàn)榻灰仔枰氖且粋€(gè)體系，它是一個(gè)綜合的工程，它絕對(duì)不是我教你一個(gè)進(jìn)，教你一個(gè)出就可以了的。我剛剛已經(jīng)透露了我的系統(tǒng)里面的一個(gè)定勢(shì)，但是我可以保證，兩年以后，在座的大部分的人都不可能把這個(gè)定勢(shì)堅(jiān)持做兩年，所以我能賺錢，你們不能，是因?yàn)槟銈儾荒軋?jiān)持。比如同樣的定勢(shì)，這次我還算運(yùn)氣好，做了三個(gè)，兩個(gè)正確一個(gè)錯(cuò)，但我告訴你們有可能三個(gè)做進(jìn)去通通都是錯(cuò)的，有的，而且還經(jīng)常發(fā)生。那我想請(qǐng)問(wèn)你，你還會(huì)堅(jiān)持嗎？你還會(huì)做嗎？你還敢做嗎？所以說(shuō)不要責(zé)怪我們都去講些正確的廢話，因?yàn)槿绻乙堰@些話都轉(zhuǎn)化為能做交易的那個(gè)東西的話，那么他是個(gè)很復(fù)雜的體系。這個(gè)體系呢，對(duì)于新手交易員來(lái)說(shuō)，你只有一步一步地去經(jīng)歷，慢慢地去構(gòu)建。剛開(kāi)始的時(shí)候你可能只會(huì)有一個(gè)定式，就是你只能發(fā)現(xiàn)一個(gè)可以賺錢的方法，但你就用這個(gè)。我們來(lái)市場(chǎng)的目的是為了賺錢，不是為了要成為什么長(zhǎng)線大師或是成為什么技術(shù)分析高手，我們就是來(lái)賺錢的，能賺錢的系統(tǒng)就是好的系統(tǒng)，管它是長(zhǎng)線還是短線，誰(shuí)也沒(méi)有規(guī)定只有長(zhǎng)線才是大師，短線就是民工。我講一個(gè)故事：好幾年前，我有一個(gè)朋友，拿著一本書，書名叫《大師犯過(guò)的錯(cuò)誤》，跟我說(shuō)：李總，這本書寫的很好。我看都沒(méi)看跟他說(shuō)：這本書對(duì)你賺錢一點(diǎn)鬼作用都不會(huì)有。他問(wèn)：為什么？我說(shuō)：第一，你是大師嗎？你又不是大師，那些錯(cuò)誤你犯得上嗎？第二，你記住這些錯(cuò)誤有個(gè)鬼用啊，錯(cuò)誤能讓你賺錢么？你記住這些錯(cuò)誤只能是讓你避免這些錯(cuò)誤，何況避免大師的錯(cuò)誤你還不夠級(jí)別，就算你夠級(jí)別，僅僅會(huì)避免錯(cuò)誤有毛線用啊，你要會(huì)賺錢才行，是吧。所以我教他，你就不要去看錯(cuò)誤了，你去看看你做的交易里面，這幾年里面有沒(méi)有賺錢的交易啊，他說(shuō)當(dāng)然有了，是，這個(gè)市場(chǎng)里每個(gè)人包括新手，都沒(méi)有這種做一百筆虧一百筆的人，要做到這個(gè)估計(jì)也是很難完成的任務(wù)，是吧，他肯定是有賺有虧，我說(shuō)那你就把你賺錢的那些交易，把它拎出來(lái)嘛，好好地仔細(xì)地去分析嘛，是在什么情況下你賺的錢呢，然后你把它記在你的腦子里面，等到下一次這種情況發(fā)生的時(shí)候，你也就不要猶豫了，你繼續(xù)按照這個(gè)做不就行了么。他說(shuō)，他是做股票的，他賺過(guò)錢的交易，都是在牛市里，拿的很長(zhǎng)的交易。我說(shuō)：那就簡(jiǎn)單啦，你賺錢的能力就是擅長(zhǎng)做這一類的交易，第一你判斷這是牛市，熊市你就別干唄，對(duì)吧，然后第二，拿長(zhǎng)一點(diǎn)嘛，不要賺一點(diǎn)點(diǎn)就跑，盡量拿長(zhǎng)線，你以前就是這么賺錢的，那就繼續(xù)這么做啊，這就是你賺錢的系統(tǒng)。

技術(shù)分析里面有個(gè)核心的基礎(chǔ)理論，就是歷史會(huì)重復(fù)的。如果沒(méi)有這樣的一個(gè)理論，技術(shù)分析就不存在了，就不需要技術(shù)分析了，還要技術(shù)分析干嘛，技術(shù)分析之所以每天分析，你以為我們分析的是未來(lái)啊，明天這個(gè)K線都沒(méi)出來(lái)，我們分析什么東西啊，我們分析明天嗎？才不是呢，技術(shù)分析，分析的全是歷史，到昨天晚上為止。也就是說(shuō)我們分析的全是歷史走勢(shì)，為什么我們通過(guò)分析歷史走勢(shì)能夠賺未來(lái)的錢呢？因?yàn)檫@就是技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)：歷史會(huì)重復(fù)的，行情會(huì)輪回的，雖然不是簡(jiǎn)單的重復(fù)，但一定會(huì)重復(fù)。所以我們的技術(shù)分析才會(huì)派上用場(chǎng)嘛，是吧。那么就很簡(jiǎn)單了，那你就把能賺錢的那些交易，好好的去把他記住，然后在未來(lái)的日子里面去復(fù)制嘛，對(duì)吧。所有的，成功的交易員，他們擁有的系統(tǒng)，無(wú)論是基本面的，還是技術(shù)面的，無(wú)論是中線的、長(zhǎng)線的、短線的，甚至于日內(nèi)的，他的系統(tǒng)都具有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是可復(fù)制。如果他的系統(tǒng)是不能復(fù)制的，他在這個(gè)市場(chǎng)里賺了錢，那只能說(shuō)明他狗屎運(yùn)，運(yùn)氣好，瞎蒙每次都能蒙對(duì)，但這個(gè)東西是很難持續(xù)長(zhǎng)久的。

我前面說(shuō)的這些例子故事，都說(shuō)明了一個(gè)道理，你有再優(yōu)良的系統(tǒng)，有再好的資金管理策略，在強(qiáng)大的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)，甚至于再好的理論，如果你這個(gè)人不適合做交易，依然是賺不到錢的。你叫一只猴子來(lái)做交易，給他一個(gè)超級(jí)棒的系統(tǒng)，它能做好嗎？猴子怎么可能做好交易？（笑）很多虧錢的人，就是擁有了猴子的思維，所以才虧錢的（笑）。也就是說(shuō)你適不適合做交易這個(gè)非常重要。喜馬拉雅股票電臺(tái)：http:///MfEZJY