本文由計量經(jīng)濟學(xué)服務(wù)中心綜合整理自《計量經(jīng)濟學(xué)：理論與實驗》

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計量經(jīng)濟學(xué)的核心：模型設(shè)定、參數(shù)估計、模型檢驗、模型應(yīng)用

計量經(jīng)濟學(xué)的核心是模型構(gòu)建，模型構(gòu)建遵循以下過程：經(jīng)濟理論分析一理論模型的設(shè)定一變量的選取一數(shù)據(jù)的獲得一模型的參數(shù)估計一模型的檢驗一模型的應(yīng)用。

模型，即對現(xiàn)實世界的簡化。我們常見的經(jīng)濟模型如需求模型D＝a+bP，其中D表示商品的需求，P表示商品的價格，a、b表示參數(shù)系數(shù)。如果要將其轉(zhuǎn)換為計量經(jīng)濟模型，只需在等式右邊加人隨機擾動項，如D＝a+bP+μ，其中μ為隨機擾動項，表示商品的價格P之外的所有影響商品需求的因素。這些因素包括互補性或競爭性商品的價格、消費者的偏好、消費者的收入水平、消費者的收入結(jié)構(gòu)、消費者對商品價格的未來預(yù)期、商家對商品價格的未來預(yù)期、商品的可獲得性、含糊不清的理論導(dǎo)致的未知影響因素以及數(shù)據(jù)偏誤導(dǎo)致的問題等。

在計量經(jīng)濟學(xué)中，參數(shù)估計的方法有廣義最小二乘法(CLS)、極大似然估計法(ML)、矩估計法(GMM)等。但是，在基礎(chǔ)階段，參數(shù)估計基本使用普通最小二乘法(OLS)。普通最小二乘法有四個小樣本假設(shè)，分別是解釋變量相互獨立，即解釋變量之間不存在密切的關(guān)聯(lián)性，違背這一條，模型會產(chǎn)生多重共線性問題，在完全共線性情況下，矩陣滿秩，難以求得模型參數(shù)，從而無法進(jìn)行參數(shù)估計及檢驗;隨機擾動項服從零均值、同方差、不序列相關(guān)假定;隨機擾動項之間相互獨立，否則會產(chǎn)生序列相關(guān)、異方差等問題;隨機擾動項與解釋變量不相關(guān)，否則會產(chǎn)生異方差問題。如果模型設(shè)定正確，不存在設(shè)定偏誤，那么采用普通最小二乘法得出的參數(shù)具有無偏、線性、有效(或者方差最小、變異度最小)三種優(yōu)良特性。

如果違背其中一條，采用普通最小二乘法得到的參數(shù)估計值就會出現(xiàn)有偏、非有效等問題。因此，我們需要識別多重共線性、異方差、序列相關(guān)等問題，熟悉多重共線性、異方差、序列相關(guān)等概念，產(chǎn)生原因，問題的后果，檢驗思路和辦法以及修正方法等。

計量經(jīng)濟學(xué)的建模過程

第一步：閱讀文獻(xiàn)，確定選題

研究問題從哪里來？

經(jīng)濟實踐:對經(jīng)濟事實的觀察和思考;經(jīng)濟理論;前人研究文獻(xiàn);爭執(zhí)與前沿等

第二步:設(shè)定理論模型

理論模型需求針對哪些因素做出設(shè)定？

模型的形式:線性、非線性等;變量及其指標(biāo)表達(dá);參數(shù)的含義;參數(shù)的大小、方向、符號等

理論模型設(shè)定的依據(jù)是什么?經(jīng)濟理論;前人研究文獻(xiàn);經(jīng)濟實踐等

第三步:數(shù)據(jù)及其處理

數(shù)據(jù)的獲得途徑有哪些?官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)、出版物等;個人或機構(gòu)的調(diào)查資料

數(shù)據(jù)的質(zhì)量要求有全面;準(zhǔn)確;完整;可比:統(tǒng)計口徑可比;統(tǒng)計內(nèi)涵可比

第四步:參數(shù)估計

參數(shù)估計的方法：GLS(OLS、TSLS等)、ML、GM等

第五步: 模型檢驗

經(jīng)濟意義檢驗:參數(shù)大小、方向、符號等;參數(shù)的相互關(guān)系等

統(tǒng)計意義檢驗：擬合優(yōu)度檢驗;方程的顯著性檢驗;變量的顯著性檢驗等 

計量經(jīng)濟學(xué)獨有檢驗：多重共線性檢驗;序列相關(guān)檢驗;異方差檢驗等

模型的預(yù)測檢驗：穩(wěn)定性檢驗;預(yù)測性能檢驗等

第六步: 模型應(yīng)用

結(jié)構(gòu)分析，經(jīng)濟預(yù)測;政策評價;理論的檢驗與發(fā)展