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對(duì)機(jī)制變量的先驗(yàn)說明 檢驗(yàn)X→M，M→Y借鑒文獻(xiàn)或理論說明 在研究解釋變量X對(duì)被解釋變量Y的作用關(guān)系中，要引入機(jī)制變量M時(shí)，先應(yīng)檢驗(yàn)X對(duì)M的影響，我們將其稱為機(jī)制檢驗(yàn)的第一階段，這是常規(guī)中介檢驗(yàn)也會(huì)用到的步驟，以說明引入機(jī)制變量的必要性和合理性。然后，關(guān)于機(jī)制變量M對(duì)被解釋變量Y的影響，我們將其稱為機(jī)制檢驗(yàn)的第二階段，由于引入新的解釋變量M可能會(huì)導(dǎo)致額外的內(nèi)生性問題，因此我們可以借助已有研究說明機(jī)制變量M對(duì)Y是有影響的，或者說明M對(duì)Y的影響是顯而易見的，大家都可以普遍接受的，這樣我們就無需進(jìn)行機(jī)制檢驗(yàn)的第二階段，只需驗(yàn)證機(jī)制檢驗(yàn)的第一階段即可。但這種方法依賴于機(jī)制檢驗(yàn)第二階段的結(jié)論被廣泛認(rèn)可，或者已有豐富文獻(xiàn)展開研究，相當(dāng)于存在的公理無需驗(yàn)證。
直接引入機(jī)制變量 直接檢驗(yàn)X+M→Y
在研究解釋變量X對(duì)被解釋變量Y的作用關(guān)系后，無需進(jìn)行機(jī)制檢驗(yàn)的第一階段，而是直接引入機(jī)制變量M，類似于中介檢驗(yàn)的第三步驟，檢驗(yàn)解釋變量X和機(jī)制變量M同時(shí)被解釋變量Y的影響，但是這其中要說明引入M之后X相較于單獨(dú)回歸時(shí)，其系數(shù)會(huì)發(fā)生變化（變大或變小），或其顯著性降低甚至不顯著，以驗(yàn)證引入M后X對(duì)Y的作用明顯發(fā)生變化，說明機(jī)制變量M的作用存在。但其實(shí)這種方法仍然與中介檢驗(yàn)類似，存在著引入M造成的內(nèi)生性問題，如果這一問題能夠解決，那么采用這種方法較好，實(shí)際應(yīng)用中要根據(jù)研究主題進(jìn)行詳細(xì)分析。渠道分析法 檢驗(yàn)X→M，M→Y 現(xiàn)有研究采用渠道分析的方法較為廣泛，其核心思想就是前面提到的同時(shí)進(jìn)行機(jī)制檢驗(yàn)的第一階段和第二階段，即先檢驗(yàn)X對(duì)M的影響，再檢驗(yàn)M對(duì)Y的影響，猶如渠道一般，因此我們將其成為渠道檢驗(yàn)。但這種方法是間接驗(yàn)證的方法，需要理論分析充分闡明該渠道的機(jī)理，否則我們從數(shù)理邏輯上無法說明論文這一機(jī)制的合理性，因?yàn)閅的變化可能直接由X的變化引發(fā)，不一定由M在中間傳導(dǎo)；也有可能M對(duì)Y的影響也不是由X引發(fā)，是其他因素導(dǎo)致了M的變化從而引發(fā)了Y的變化。因此在實(shí)際運(yùn)用該方法時(shí)一定要通過理論分析充分說明該渠道存在的合理性。調(diào)節(jié)效應(yīng)分析 檢驗(yàn)X+M+X×M→Y
在引入機(jī)制變量M后，也可通過M與X的交乘項(xiàng)，即通過調(diào)節(jié)效應(yīng)反映X對(duì)Y的作用機(jī)制，調(diào)節(jié)效應(yīng)也是目前較為主流的機(jī)制分析方法，但不少學(xué)者將調(diào)節(jié)效應(yīng)作為外部沖擊影響的檢驗(yàn)手段，將中介效應(yīng)運(yùn)用于機(jī)制檢驗(yàn)，死板地運(yùn)用這兩類方法，這是不可取的。我們運(yùn)用的實(shí)證方法并沒有所謂的唯一性和排他性，方法的運(yùn)用要靈活根據(jù)研究的內(nèi)容，調(diào)節(jié)效應(yīng)也是可以反映作用機(jī)制的原理，它和異質(zhì)性的思路一致，其實(shí)是間接反映機(jī)制問題。比如我們要研究X對(duì)Y的作用機(jī)制，當(dāng)我們采用調(diào)節(jié)效應(yīng)說明M變化的時(shí)候，X對(duì)Y的影響也會(huì)發(fā)生變化（即X和M的交乘項(xiàng)顯著，X也顯著），則就可以間接說明X通過影響M改變了Y。當(dāng)然，這種方法一般需要先要驗(yàn)證M對(duì)Y具有顯著影響，否則引入M的的合理性存疑，而且在回歸時(shí)盡可能滿足X、M、X與M的交乘項(xiàng)均顯著，從而說明機(jī)制變量的存在合理，因此這種方法需要的一定的驗(yàn)證前提。異質(zhì)性思路 分別檢驗(yàn)X→Y（高M(jìn)組），X→Y（低M組） 我們?cè)谶M(jìn)行文章研究的時(shí)候，異質(zhì)性檢驗(yàn)是文章的重要一部分，但不代表異質(zhì)性是文章必須進(jìn)行討論的部分，因?yàn)檠芯康闹黝}如果不具有異質(zhì)性特征那么我么就無需進(jìn)行異質(zhì)性分析。因此在我們研究有些內(nèi)容時(shí)，不必刻意做一些沒必要的異質(zhì)性分析，而要結(jié)合研究內(nèi)容做必要的異質(zhì)性討論。但在機(jī)制分析中，我們可以采用異質(zhì)性分析的思路進(jìn)行機(jī)制檢驗(yàn)，其核心思想和調(diào)節(jié)效應(yīng)一直，其實(shí)間接說明機(jī)制變量的作用原理，一般對(duì)機(jī)制變量M進(jìn)行異質(zhì)性分類，然后分組討論X對(duì)Y影響的差異，以說明M變化過程中導(dǎo)致X對(duì)Y的影響變化。但是分組討論可能會(huì)破壞原來整體樣本的分布，分組檢驗(yàn)的結(jié)果也可能是基于樣本變化的其他特征導(dǎo)致的，這也是異質(zhì)性檢驗(yàn)采用分組回歸的弊端，組別樣本不一定符合總體樣本的分布，從而造成偽回歸結(jié)果，這將在后面我們對(duì)異質(zhì)性分析的專題展開詳細(xì)討論。中介效應(yīng) 檢驗(yàn)X→Y，X→M，X+M→Y 關(guān)于中介效應(yīng)想必各位讀者已經(jīng)很熟悉了，在這里筆者想說的是，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)類研究的整體環(huán)境下，中介效應(yīng)被頻繁抨擊，能夠避免采用中介效應(yīng)就盡可能避免，這樣會(huì)為你的文章減少很多攻擊點(diǎn)，從而減少在發(fā)表和宣講時(shí)候不必要的問題。至于中介效應(yīng)的問題，一直以來也被廣泛討論，在這里就不過多闡述，有些問題也是目前沒辦法解決的問題，因此讀者要根據(jù)研究內(nèi)容決定。最后，總結(jié)來說，筆者受學(xué)識(shí)所限，目前所歸納的機(jī)制分析思路就是以上6種方法，但人文社科的機(jī)制研究思路遠(yuǎn)不止這些，因此歡迎各位讀者可在留言處提供更多思路，以拓寬大家的視野。另外，機(jī)制檢驗(yàn)方法的運(yùn)用并不是死板套路，人文社科的研究核心在于講清楚所研究的故事，因此需要我們各位在實(shí)際研究過程中靈活運(yùn)用方法，充分結(jié)合理論文字分析，只要能夠說服讀者大眾，那么采用的機(jī)制分析方法就是可行的，合理的！
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