本篇是我的強勢股量化思路和教程。 干貨很干,耐心讀完,絕有收獲。 由于我使用歐奈爾CAN SLIM選股法則,并且遵循基本面+技術(shù)面的價值投機體系,所以我的量化選股全都是圍繞著它們演化而來的。 在CAN SLIM法則中,CA是兩個基本面選股因子,S是供給和需求,M是大盤擇時。 關(guān)于CA我是通過看財務(wù)指標、業(yè)績、研報來判斷的,S是通過看圖形[形態(tài)]和成交量判斷,而M就是平時所說的“指數(shù)中期信號”,也就是趨勢投資的開倉信號。 大盤擇時是可以通過技術(shù)分析來判斷的,這個以后會專門寫一篇文章詳細說明,這套技術(shù)分析有幾個判斷原則,它們相互驗證。前提是閱讀的人數(shù)要多,請點贊和再看吧! 上面這4個選股因子并不合適做量化,所以只能自己去看資料和圖形判斷了,但可以量化的3個因子——已經(jīng)把整個選股流程簡單化了。 因此本篇只討論:如何量化CAN SLIM中的其他3個因子。也就是N新產(chǎn)品或股價新高、L領(lǐng)軍股或領(lǐng)頭羊、I機構(gòu)認同度。 為了屏蔽一些短期炒作股票,只留下真正有趨勢上漲的股票,所以我用了《股市魔法師》中的二階段模板加入了歐奈爾的CAN SLIM選股法則中。 現(xiàn)在開始量化。 第一步,先量化“I機構(gòu)認同度”,公式名為“機構(gòu)持有”。 機構(gòu)認同度指的是這些機構(gòu)投資者所持有的股票份額,一般來說這些機構(gòu)投資者占股市交易活動的最大份額。目前A股有三種資金,機構(gòu)基金、炒作游資、北上資金,這些資金每天都會有意無意的帶領(lǐng)盤面。 當(dāng)我考慮是否買入一只股票時,機構(gòu)持有是一個很重要的判斷工具。因為如果一只股票沒有得到專業(yè)機構(gòu)的認同,它的業(yè)績可能表現(xiàn)平平。 在那么多家機構(gòu)中,至少已經(jīng)有一些機構(gòu)去調(diào)研了但不買入,說明這家公司可能真的不好。就算機構(gòu)判斷錯誤了,但是股價的上漲還是需要大型機構(gòu)的買入,才能推動股價的上漲。 機構(gòu)持有:GPJYVALUE(6,1,1)*C>30000000 OR FINVALUE(255)/FINVALUE(239)>=3/100; {港資持股3000萬,基金占比3%}; 第二步,量化股票“處于上漲趨勢”,公式名為“股魔二階段”。 股魔二階段:CLOSE>MA(CLOSE,50) AND MA(CLOSE,50) >MA(CLOSE,150) AND MA(CLOSE,150)>MA(CLOSE,200) AND EVERY(MA(CLOSE,200)>REF(MA(CLOSE,200),1),N) AND CLOSE/LLV(CLOSE,200)>1.3 AND CLOSE/HHV(CLOSE,200)>T; 一條RPS紅選股: K120:=EXTDATA_USER(1,0);{120天的RPS} RPSK120:=K120/10; K01:=IF(RPSK120<=90,0,1);{RPS120大于90}; K250:=EXTDATA_USER(2,0);{250天的RPS} RPSK250:=K250/10; K02:=IF(RPSK250<=90,0,1);{RPS250大于90}; K50:=EXTDATA_USER(3,0);{50天的RPS} RPSK50:=K50/10; K03:=IF(RPSK50<=90,0,1);{RPS50大于90}; GF:=K01 OR K02 OR K03; DLJUDGE:IF(GF,1,0); 接近一年新高:CLOSE/HHV(HIGH,N)>P; 該股票池是動態(tài)的,每日的更新都會不同。 根據(jù)該股票池中選出圖形好看的、基本面優(yōu)秀的股票加入自選;并且通過歐奈爾CAN SLIM法則中的S供給與需求[主要看成交量]判斷,并尋找正確的買點。 因此歐奈爾選股法則的前6個因子就全部滿足了,最后一個M是大盤擇時。在我看來,大盤擇時買入股票的提前條件。 |
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