最近開始忙開題報(bào)告咯，和老師討論的時(shí)候發(fā)現(xiàn)某變量做分組回歸符合我們的預(yù)期，老師：“剛好做調(diào)節(jié)效應(yīng)”，我內(nèi)心：“怎么不是機(jī)制檢驗(yàn)？”。OK是一個(gè)經(jīng)典問題，剛好上次學(xué)習(xí)分享過機(jī)制檢驗(yàn)相關(guān)的內(nèi)容，這次接著上次的繼續(xù)。

比較糾結(jié)的問題：

Q1：分組回歸到底是在做機(jī)制檢驗(yàn)？還是異質(zhì)性？還是調(diào)節(jié)效應(yīng)？

在回答問題前，我們先梳理相關(guān)內(nèi)容：

《計(jì)量經(jīng)濟(jì)圈》公眾號分享過TOP5期刊上的常用機(jī)制分析方法，具體如下:

• Method1：先用Y對X做回歸，然后再用M對X進(jìn)行回歸，至于M對Y的影響，需要借助文獻(xiàn)進(jìn)行說明；

• Method 2：先用Y對X做回歸(也有文獻(xiàn)同時(shí)用M對X做回歸)，然后再用丫對X和M做回歸，此時(shí)X的系數(shù)需要變小或變大，或顯著性下降甚至不顯著；

• Method 3：先用M對X進(jìn)行回歸，然后再用丫對M 進(jìn)行回歸，這個(gè)就是對XMY兩部部分的影響分開進(jìn)行回歸；

• Method 4：用X與M的交互項(xiàng)進(jìn)行回歸，或用M進(jìn)行分組回歸，即用異質(zhì)性進(jìn)行機(jī)制檢驗(yàn)。

• Method 5：中介效應(yīng)分析，尤其是因果中介效應(yīng)分析(causal mediation analysis)。

A1：中介效應(yīng)、交互項(xiàng)調(diào)節(jié)效應(yīng)和分組異質(zhì)性檢驗(yàn)都理解為機(jī)制檢驗(yàn)的一種。大部分論文用分組回歸做異質(zhì)性，部分直接解釋為影響機(jī)制、影響渠道。

但是，有了新的問題：

Q2：分組回歸和交互項(xiàng)都能看做調(diào)節(jié)效應(yīng)？或者說也都是異質(zhì)性的做法？更直觀的問法：調(diào)節(jié)效應(yīng)就是異質(zhì)性檢驗(yàn)嗎？

參考計(jì)量經(jīng)濟(jì)圈文章《交互項(xiàng)與分組回歸的區(qū)別是什么?異質(zhì)性分析》：

A2：可以理解為分組回歸+檢驗(yàn)=引入交互項(xiàng)回歸。分組回歸假設(shè)所有變量估計(jì)系數(shù)存在一定差別，交互項(xiàng)檢驗(yàn)僅假設(shè)交互項(xiàng)存在組間差別。因此，分組回歸后需要做組間系數(shù)差異檢驗(yàn)才相當(dāng)于交互項(xiàng)檢驗(yàn)。（陳強(qiáng)老師在中介效應(yīng)一節(jié)提到，調(diào)節(jié)效應(yīng)即異質(zhì)性效應(yīng)）

以上內(nèi)容僅供參考

我也處于不斷學(xué)習(xí)的狀態(tài)